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[主观题]

利用NYSE.RAW中的数据回答本题。(i) 估计方程(12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求在整个样木中

利用NYSE.RAW中的数据回答本题。（i) 估计方程（12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求在整个样木中

利用NYSE.RAW中的数据回答本题。

(i) 估计方程(12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求利用NYSE.RAW中的数据回答本题。（i) 估计方程（12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求在整个样木中的平均值、最小值和最大值。

(ii) 利用OLS残差平方估计如下的异方差模型

利用NYSE.RAW中的数据回答本题。（i) 估计方程（12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求

报告估计系数、标准误、R²和调整R²。

(iii) 将条件方差描述成滞后return_-1的函数。方差在return_-1取何值时最小？方差是多少？

(iii)为了预测动态方差，第(ii)部分的模型得到了负的方差估计值吗？

(v)第(ii)部分中的模型拟合效果比例12.9中的ARCH(1)模型更好还是更差？请解释。

(vi)在方程(12.51)的ARCH(1)回归中添加二阶滞后利用NYSE.RAW中的数据回答本题。（i) 估计方程（12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求。这个滞后看起来重要吗？这个ARCH(2)模型比第(ii)部分中的模型拟合得更好吗？

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发布时间：2022-06-17

更多“利用NYSE.RAW中的数据回答本题。(i) 估计方程(12.47) 中的模型并求OLS残差平方。求在整个样木中”相关的问题

第1题

(i)利用NYSE.RAW中的数据估计方程(12.48)。令h表示这个方程的拟合值(条件方差的估计值) 。有多少

（i)利用NYSE.RAW中的数据估计方程（12.48)。令h表示这个方程的拟合值（条件方差的估计值) 。有多少

个h是负的？

(ii)在式(12.48)中增加return_t-1²然后再计算拟合值ht存在负的ht吗？

(iii)利用第(ii)部分得到的ht用加权最小二乘法(像在8.4节中那样)估计式(12.47)。将民的估计值与方程(11.16)中的对应结果进行比较。

(iv)现在用WLS估计方程(12.47)，并用式(12.51)中估计的ARCH模型求出ht。这时，你的结果与(iii)中的结果是否相同？

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第2题

利用MEAP00 O1中的数据回答本题。(i)使用OLS估计模型并用通常的格式报告你的结论。在5%的显著性

利用MEAP00 O1中的数据回答本题。（i)使用OLS估计模型并用通常的格式报告你的结论。在5%的显著性

利用MEAP00 O1中的数据回答本题。

(i)使用OLS估计模型

并用通常的格式报告你的结论。在5%的显著性水平上，每个解释变量都是统计显著的吗？

(ii)求出第(i) 部分中回归的拟合值。拟合值的取值范围是多少？它与math4的实际数据取值范围相比如何？

(iii)求出第(i)部分中回归的残差。哪类学校具有最大的(正)残差？对这个残差给予解释。

(iv)在方程中增加所有解释变量的平方项，检验它们的联合显著性。你会把它们放到模型中吗？

(v)回到第(i)部分中的模型，将因变量和每个解释变量都除以各自的样本标准差，并重新进行回归。(除非你还将每个变量分别减去了各自的均值，否则还应该包括一个截距项。)以标准差为单位，哪个解释变量对数学考试通过率具有最大的影响？

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第3题

利用DISCRIM.RAW中的数据回答本题。(也可参见第3章计算机习题c 3.8.)(i)利用OLS估计模型以常用

利用DISCRIM.RAW中的数据回答本题。（也可参见第3章计算机习题c 3.8.)（i)利用OLS估计模型以常用

利用DISCRIM.RAW中的数据回答本题。(也可参见第3章计算机习题c 3.8.)

(i)利用OLS估计模型

以常用形式报告结果。在5%的显著性水平上，相对一个双侧对立假设，β统计显著异于零吗？在1%的显著性水平上呢？

(ii)log(income)和prppov的相关系数是多少？每个变量都是统计显著的吗？报告双侧P值。

(iii)在第(i)部分的回归中增加变量log(hseval)。解释其系数并报告H0：βlog(hseval)=0的双侧p值。

(iv) 在第(ii) 部分的回归中， log(income) 和prppov的个别统计显著性有何变化？这些变量联合显著吗？(计算一个p值。)你如何解释你的答案？

(v)给定前面的回归结果，在确定一个邮区的种族构成是否影响当地快餐价格时，你会报告哪一个结果才最为可靠？

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第4题

(i)在教材例11.4中，给定过去的收益，1时期的期望收益有可能是return_t-1的二次函数。为了检验

（i)在教材例11.4中，给定过去的收益，1时期的期望收益有可能是return_t-1的二次函数。为了检验

这种可能性，利用NYSE.RAW中的数据估计

用标准格式报告结果。

(ii)陈述并检验E(return_t，Ireturn_t-1)不取决于return_t-1这一虚拟假设。(提示：这里要检验两个约束。)你有何结论？

(iii)从模型中去掉return_t-1，但增加交互作用项return_t-1，return_t-2。再来检验有效市场假设。

(iv)基于过去股票收益进行股票每周收益的预测，有何结论？

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第5题

本题利用TRAFFIC 2.RAW中的数据。前面的计算机习题C 10.11曾要求你分析这些数据。(i)计算变量prc

本题利用TRAFFIC 2.RAW中的数据。前面的计算机习题C 10.11曾要求你分析这些数据。（i)计算变量prc

本题利用TRAFFIC 2.RAW中的数据。前面的计算机习题C 10.11曾要求你分析这些数据。

(i)计算变量prc fat的一阶自相关系数。你认为prc fat包含单位根吗？失业率也一样吗？

(ii)估计一个将prc fal的一阶差分Aprcfat与计算机习题C10.11第(vi) 部分中同样变量相联系的多元回归模型，只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是，模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量：不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗？

(iii)评论如下命题：“在进行多元回归之前，我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分，因为这样做是一种安全策略，而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时，最好先做(如果你还没有做过的话)计算机习题C10.11第(vi)部分中的回归。]

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第6题

利用DIS(RIM.RAW中的数据回答本题。对新泽西和宾夕法尼亚的各个邮区，搜集快餐店各种商品价格和

利用DIS（RIM.RAW中的数据回答本题。对新泽西和宾夕法尼亚的各个邮区，搜集快餐店各种商品价格和

人口特征方面的数据。目的是想考察快餐店是否在黑人更集中的区域收取更高的价格。

(i)求出样本中prpblck和income的平均值及其标准差。prpblck和income的度量单位是什么？

(ii)考虑一个模型，用人口中黑人比例和收入中位数来解释苏打饮料的价格psoda：

用OLS估计这个模型并以方程的形式报告结果，包括样本容量和R。(报告估计值时不要使用科学计数法。)解释prpblck的系数。你认为它在经济上算大吗？

(iii) 将第(ii)部分得到的估计值与psoda对prpblck进行简单回归得到的估计值进行比较。控制收入变量后，这种歧视效应是更大还是更小了？

(iv)收入价格弹性为常数的模型可能更加适合。报告如下模型的估计值：

(vi)求出1og(income)和prppov的相关系数。大致符合你的预期吗？

(vii)评价如下说法：“由于log(income)和prppov如此高度相关，所以它们不该进入同一个回归。”

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第7题

(i)在例11.4中，给定过去的收益，t时期的期望收益有可能是returnt_-1的二次函数。为了检验这种

（i)在例11.4中，给定过去的收益，t时期的期望收益有可能是returnt_-1的二次函数。为了检验这种

可能性，利用NYSE.RAW中的数据估计

用标准格式报告结果。

(ii)陈述并检验E(returnt|reurnt_-1)不取决于returnt_-1这一虚拟假设。(提示：这里要检验两个约束。) 你有何结论？

(iii)从模型中去掉returnt_-1但增加交互作用项returnt_-1preturnt_-2再来检验有效市场假设。

(iv)基于过去股票收益进行股票每周收益的预测，有何结论？

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第8题

本题利用0KUN.RAW中的数据：也可参见计算机习题11.11。

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第9题

本题利用数据集MEAO0_01.RAW中的数据。(i)用OLS估计方程(iv)求容许方差函数被误设的WLS标准误。

本题利用数据集MEAO0_01.RAW中的数据。（i)用OLS估计方程（iv)求容许方差函数被误设的WLS标准误。

本题利用数据集MEAO0_01.RAW中的数据。

(i)用OLS估计方程

(iv)求容许方差函数被误设的WLS标准误。它与通常的WLS标准误有很大的不同吗？

(v)为了估计支出对math 4的影响， OLS与WLS哪一个看起来更准确？

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第10题

本题利用HPRICE1.RAW中的数据。(i)估计模型并以通常的OLS格式报告结论。(ii)当lotsize=20000，scr

本题利用HPRICE1.RAW中的数据。（i)估计模型并以通常的OLS格式报告结论。（ii)当lotsize=20000，scr

本题利用HPRICE1.RAW中的数据。

(i)估计模型

并以通常的OLS格式报告结论。

(ii)当lotsize=20000，scrft=2500和bdrms=4时，求出log(price) 的预测值。利用6.4节中的方法，在同样的解释变量值的情况下，求出price的预测值。

(iii)就解释price中的变异而言，决定你是偏好第(i)部分中的模型，还是偏好模型

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第11题

本题利用LOANAPP.RAW中的数据。(i)估计计算机习题C7.8第(iii) 部分中的方程，计算其异方差-稳健

本题利用LOANAPP.RAW中的数据。（i)估计计算机习题C7.8第（iii) 部分中的方程，计算其异方差-稳健

本题利用LOANAPP.RAW中的数据。

(i)估计计算机习题C7.8第(iii) 部分中的方程，计算其异方差-稳健的标准误。将的95%的置信区间与非稳健的置信区间相比较。

(ii)由第(i)部分的回归计算拟合值。其中有没有哪个估计值小于0？有没有哪个估计值大于1？而这些情况对加权最小二乘估计的应用意味着什么？

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