请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
这种可能性，利用NYSE.RAW中的数据估计
用标准格式报告结果。
(ii)陈述并检验E(returnt，Ireturnt-1)不取决于returnt-1这一虚拟假设。(提示：这里要检验两个约束。)你有何结论？
(iii)从模型中去掉returnt-1，但增加交互作用项returnt-1，returnt-2。再来检验有效市场假设。
(iv)基于过去股票收益进行股票每周收益的预测，有何结论？
答案
更多“(i)在教材例11.4中，给定过去的收益，1时期的期望收益有可能是returnt-1的二次函数。为了检验”相关的问题
第1题
Refer back to Example 18. 5 on global warming. Table 18 -3 (page 623 ) shows the annual net benefits from a policy that reduces CHG emissions by I percent per year. At what discount rate is the NPV of this policy just equal to zero？
第2题
在图b电路中，给定u=40cos(t+70°)V，i=10cos(t-80°)A，试计算功率表的读数P，并指出该读数的含义。
将电流改作i=-10cos(t-80°)A，其余条件不变，试重算该例。
第5题
“退休基金”是一个开放式基金，拥有5亿美元美国债券与国库券。该基金的资产组合的久期(包括国库券)在3—9年之间。根据一独立的固定收益测度服务指标的评价，该基金在过去的5年里业绩不俗。但是基金的领导想测度基金惟一的一个债券投资管理人的市场时机预测能力。一外部咨询机构提供了以下三种方案建议： a．方法I在每年年初考察债券资产组合的价值。并计算同样的资产组合持有一年可以获得的收益。将这一收益与基金的实际所得收益相比。 b．方法Ⅱ计算每一年债券与国库券的加权平均资产组合，使用长期债券市场指数和国库券指数来代替实际债券资产组合计算收益。例如，如果该资产组合平均而言65％为债券。35％为国库券。就计算将资产组合按65％长期债券指数和35％国库券比例投资的年收益率。将这一收益与每季度根据指数与经理的实际债券／国库券权重计算的年收益率相比。 c．方法ⅡI考察每个季度的净债券购买行为(买入的市场价值减去售出的市场价值)。如果每个季度买入额为正。则在净买入值变成负数时要评价债券业绩。正(负)的净购入额被经理视为看涨(跌)的标志。这种观点的正确性还有待考察。请从市场时机测度的角度对以上三种方案进行评价。
第7题
下面为高中物理教材力的合成一节中“探究合力的方法”的实验装置。
（1）请列举出一个实际生活中的例子帮助学生快速认识力的合成。
（2）在这个探究实验中，设计一个教学方案让学生更好地理解力的平行四边形法则。
第10题
给定表(Jan，Feb，Mar，Apr，May，Jun，Jul，Aug，Oct，Nov，Dec)。设取散列函数H(x)=i/2，其中i为键值中第一个字母在英文字母表中的序号，要求：
