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题目内容
（请给出正确答案）
A.A最优投资组合
B.B收益最大投资组合
C.C风险最小投资组合
D.D有效投资组合
答案
D、D有效投资组合
解析：有效投资组合是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。12.1 现代投资组合理论
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第1题
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
第5题
A.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的预期
B.预期损失是依据风险因子收益的历史数据估算，预期投资组合未来的风险损失变化
C.预期损失主要是对将来可能发生的但没有历史数据的投资组合损失的预期
D.预期损失是对异常的但是无法彻底排除的投资组合有可能发生的损失的预期
第6题
在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。
第8题
下列关于股票内部收益率的描述，正确的是()。 Ⅰ.在同等风险水平下，如果内部收益率大于必要收益率，可考虑买进该股票 Ⅱ.内部收益率就是指使得投资净现值等于零的贴现率 Ⅲ.不同投资者利用现金流贴现模型估值的结果相等 Ⅳ.内部收益率实质上就是使得未来股息贴现现值恰好等于股票市场价格的贴现率
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题
A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
