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[主观题]

在险价值（VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。

在险价值(VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。

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发布时间：2020-03-05

更多“在险价值（VAR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最小期望损失。”相关的问题

第1题

VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，

某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ()

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第2题

是指交易所或会员可持有的合约头寸的最大数额。其可以防范衍生品交易的操纵行为，也可以防止

少数投资者承担其无法承担的巨额风险损失，引发系统性的市场风险。同样，在327事件发生前，这项制度也是缺失的。

A．持仓限制

B．交易保证金

C．在险价值(VAR)

D．以上选项都不正确

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第3题

市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR)方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。（)

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第4题

下列关于VaR的描述中，错误的是（)。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可

下列关于VaR的描述中，错误的是()。

A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B．其字面解释是指“处于风险中的价值”

C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少

D．VaR与波动性方法没有任何联系

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第5题

在险价值VaR：CreditMetrics模型

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第6题

（）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A. ESB. VaR

（）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

A. ES

B. VaR

C. DRM

D. CVaR

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第7题

下列关于VaR的描述中，错误的是()。

A.其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B.其字面解释是指“处于风险中的价值”

C.描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少

D.VaR与波动性方法没有任何联系

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第8题

下列关于VaR的描述,正确的有（).

A.风险价值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的便用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

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第9题

某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到()万元。

A.100

B.316

C.512

D.1000

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第10题

在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是()。

A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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