下列关于历史模拟法的说法中，正确的有( )。

A.考虑了“肥尾”现象

B.不能计量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险计量的结果受制于历史周期的长度

E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

关于历史模拟法的优点说法正确的是（）。

A.概念直观、计算简单

B.无需进行分布假设

C.可以有效地处理非对称和厚尾等问题

D.可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。

A. 历史模拟法

B. 德尔塔一正态分布法

C. 敏感性测试

D. 压力测试

(2011、2009年考试真题)在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。

A．历史模拟法

B．德尔塔一正态分布法

C．敏感性测试

D．压力测试

A.回归分析法

B.德尔塔-正态分布法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

A.名义值法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.回归分析法

A.名义值法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.回归分析法

A.德尔塔一正态分布法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.局部估值法