是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ.买入基差 Ⅱ.卖出基差 Ⅲ.基差的

A.买入基差

B.卖出基差

C.基差的多头

D.基差的空头

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

A.期货套利

B.期现套利

C.跨期套利

D.交叉套利

A.1：1

B.1：CF

C.2：1

D.无需调整

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

A.买入国债现货和期货

B.买入国债现货，卖出国债期货

C.卖出国债现货和期货

D.卖出国债现货，买入国债期货

A.买入国债期货

B.买入国债现货

C.卖出国债现货

D.卖出国债期货

A.买入基差策略

B.卖出基差策略

C.基差多头策略

D.基差空头策略

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

A.卖出债券现货

B.买入债券现货

C.买入国债期货

D.卖出国债期货

A.国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

B.国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子