假设利率x服从以下过程 dx=a(x0一x)dt+ 式中,a,x0和c为正常数。进一步假定x的风险市场价格
假设利率x服从以下过程 dx=a(x0一x)dt+
式中,a,x0和c为正常数。进一步假定x的风险市场价格为λ。在传统的风险中性世界里,x所服从的过程是什么?
假设利率x服从以下过程 dx=a(x0一x)dt+
式中,a,x0和c为正常数。进一步假定x的风险市场价格为λ。在传统的风险中性世界里,x所服从的过程是什么?
第1题
第2题
设f(x)在[0,1]上连续,且∫01f(x)dx=0,∫01xf(x)dx=0,…,∫01xn-1f(x)dx=0,而∫01xnf(x)dx=1,试证在[0,1]上至少存在一点x0,使得|f(x0)|≥2n(n+1).
第3题
设f(x)在[0,1]上连续,且∫01f(x)dx=0,∫01xf(x)dx=1,试证:
1)存在x0∈[0,1],使|f(x0)|>4;
2)存在x1∈[0,1],使|f(x1)|=4.
第5题
A.若f'(x0)=0,则x0必是f(x)的极值点
B.x0是f(x)的极值点,则x0必是f(x)的驻点
C.x0是f(x)的极值点,且f'(x0)存在,则必要f'(x0)=0
D.使f'(x)不存在的点x0,一定是f(x)的极值点
第6题
A.函数f(x)的不可导点,一定不是f(x)的极值点
B.函数f(x)的驻点,一定是f(x)的极值点
C.函数f(x)的极值点,一定是f(x)的驻点
D.x0为f(x)的极值点且f’(x0)存在,则必有f’(x0)=0
第7题
假设一大型设备在任何长为t的时间内,发生故障的次数X(t)服从参数为λ的泊松分布,求相继两次故障之间,时间间隔T的数学期望.
第8题
已知X服从二项分布,且EX=2.4,DX=1.44,则二项分布的参数为()。
A.n=4,p=0.6
B.n=6,p=0.4
C.n=8,p=0.3
D.n=24,p=0.1
第10题