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[主观题]
假定一个交易组合的每天价格变化的一阶自相关系数为0.12，由一天VaR乘以SQRT（10）而产生的10天的VaR为200万美元。将自相关考虑在内，VaR的最佳估计为多少？
答案
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第2题
第3题
假定FT－SE 100股票指数(以英镑计)的每天波动率为1．8％，美元／英镑汇率的每天波动率为0．9％。进一步假定FT－SE 100与美元／英镑汇率之间的相关系数为0．4。当FT－SE 100被转换成美元后的波动率为多少？这里假定美元／英镑汇率表示成1英镑所对应的美元数量。(提示：当Z=XY时，Z所对应的每天百分比价格变化近似等于X的每天百分比价格变化加上l，的每天百分比价格变化。)
第5题
第6题
假定小国的经济结构如下：
假定国外价格P*、国外利率R*固定。
第7题
第8题
A.3327．28
B.3349．50
C.3356．47
D.3368．55
第9题
A.11250港元
B.5050港元
C.6200港元
D.756200港元
第11题
每千克所含热量和营养成分以及市场价格如表所示．问如何选择才能在满足营养的前提下使购买食品的费用最小？
| 序号 | 食品名称 | 热量(卡) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 价格(元) |
| 1 | 猪肉 | 1000 | 50 | 400 | 10 |
| 2 | 鸡蛋 | 800 | 60 | 200 | 6 |
| 3 | 大米 | 900 | 20 | 300 | 3 |
| 4 | 白菜 | 200 | 10 | 500 | 2 |
