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[主观题]

假设一年的远期美元／欧元汇率是每欧元1.26美元，即期汇率为每欧元1.2美元，欧元的远期升水（或美元的远期贴水)

假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元，即期汇率为每欧元1.2美元，欧元的远期升水(或美元的远期贴水)是多少？一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少(假设不存在政治风险)？

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发布时间：2020-05-07

更多“假设一年的远期美元／欧元汇率是每欧元1.26美元，即期汇率为每欧元1.2美元，欧元的远期升水（或美元的远期贴水)”相关的问题

第1题

假设美元和欧元的即期汇率是1.20，目前30天的远期汇率是1.25。

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第2题

某年6月15日，美国A公司从荷兰B公司进口价值100万欧元的商品，合同规定9月15日付款。假设签约时纽约外汇市场行

情如下：

即期汇率：1美元=0.8659欧元

3个月远期汇率：1美元=0.8459欧元

试问美国A公司是否有外汇风险，为什么？如何采用远期外汇交易合同法防止外汇风险？

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第3题

荷兰A公司从美国B公司进口一批商品，将在三个月后向美国公司支付100万美元货款，签约时阿姆斯特丹外汇市场欧

元对美元的即期汇率为1欧元=1. 221 9美元，三个月远期汇率为1欧元=1. 281 9美元，荷兰A公司拥有100万美元，但不必马上支付。如果荷兰A公司利用100万美元进行掉期交易，应该怎样操作，能获利多少？

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第4题

假设今天的汇率是$1.10/€，预计一年以后汇率将变为$1.1165/€，美元存款利率为10%，欧元存款利率为5%，一年后欧元存款的收益是多少（)。

A.10%

B.5%

C.11%

D.12%

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第5题

假设某年5月18日意大利A公司向中国B公司出口一批商品，价值100万美元，2个月后收款。签约时即期汇率为1美元=0.

9285欧元，2个月银行报出的远期汇率为1美元=0.8985欧元。试分析意大利A公司有无外汇风险，为什么？如何采用改变收付日期的方法防范风险？

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第6题

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1. 225 3美元，协定价格为1欧元

=1. 265 3美元，两个月后到期，保险费为5 000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义？

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第7题

假设法国A公司在2005年6月底筹措到一笔5 000万欧元资金，期限5年，固定利率5%，融资时的汇率1欧元=1. 156 3美

元。该公司投资项目建成后创汇美元，需要用美元兑换欧元还债。如果欧元不断升值，美元利率为7%，试分析法国A公司如何使用货币互换交易，有何意义？

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第8题

思考美元和欧元之间的汇率。假设美国和欧洲的流动性函数L（i)是相同的。起初美国和欧洲都处于长期均衡状态。美

思考美元和欧元之间的汇率。假设美国和欧洲的流动性函数L(i)是相同的。起初美国和欧洲都处于长期均衡状态。美国的货币供给量为1000美元，而美国的实际国内生产总值为10000单位。美国的价格水平在这个长期均衡条件中是每单位产出1美元。欧洲的货币供给量为500欧元，而欧洲的实际国内生产总值为5000单位。在T时刻，美国永久性地将它的货币供给量提高到1500美元。在T时刻，美国的利率从5%下降到2%。

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第9题

假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项，为避免汇率风险，该银行可以采用的措施是()。

A.买入远期欧元

B.买入欧元期货

C.买进欧元看跌期权

D.买进欧元看涨期权

E.作卖出远期欧元的掉期交易

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第10题

客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（)。

A.23.6