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[主观题]

某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。A.国债现货价格-国债期货价格×转换因子B.

某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。

A.国债现货价格-国债期货价格×转换因子

B.国债期货价格-国债现货价格/转换因子

C.国债现货价格-国债期货价格/转换因子

D.国债现货价格×转换因子-国债期货价格

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发布时间：2019-12-19

更多“某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（）。A.国债现货价格-国债期货价格×转换因子B.”相关的问题

第1题

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国

债期货合约的可交割券范围为15—25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。

A.25

B.15

C.20

D.5

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第2题

2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子

1．0877，140003对应的基差为（）元。

A.0．5167

B.8．6412

C.7．8992

D.0．0058

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第3题

TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（）。

A.99．640-97．525=2．115

B.99．640-97．525×1．0167=0．4863

C.99．640×1．0167-97．525=3．7790

D.99．640÷1．0167-97．525=0．4783

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第4题

套期保值的效果取决于（）。A.基差的变动B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性C.期货合约的选

套期保值的效果取决于（）。

A.基差的变动

B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性

C.期货合约的选取

D.被套期保值债券的价格

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第5题

长期国债期货合约到期时，卖方可用以交割的并不仅限于标准化的债券，只要是剩余期限不少于15年

的美国长期公债都可作为可交割债券。 ()

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第6题

长期国债期货合约到期时，卖方可用于交割的并不仅限于标准化的债券，只要是剩余期限不少

于15年的美国长期公债券都可作为可交割债券。（）

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第7题

不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因

子是相同的。()

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第8题

计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（）等。

A.持有期利息收入

B.市场利率

C.转换因子

D.可交割国债价格

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第9题

一般来说，基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同，并且基差所指的期货价格通

常是最近的交割月的期货价格。()

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第10题

以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。

A.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权

B.买方拥有最便宜可交割债券的选择权

C.最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益

D.可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券

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