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题目内容
（请给出正确答案）
本题利用AIRFARE.RAW中的数据。在一个联立方程非观测效应模型中， 需求方程为：
其中我们把航线距离变量放到ait中。
(i)利用固定效应模型估计需求函数，为了解释不同的截距，必须包括年度虚拟变量。弹性估计值是多少？
(ii)利用固定效应模型估计如下约简型方程：
进行适当的检验， 以保证concenit 可用作log(fareit ) 的一个工具变量。
(iii)现在，就像在方程(16.42)中一样，利用固定效应变换和工具变量法估计这个需求函数。现在的估计弹性是多少？它在统计上显著吗？
答案
更多“本题利用AIRFARE.RAW中的数据。在一个联立方程非观测效应模型中， 需求方程为：其中我们把航线距”相关的问题
第2题
本题利用MURDER.RAW中的数据。
(i)利用1990年和1993年的数据， 用混合OLS估计方程
(iv)做第(ii)部分中的同样回归，但求异方差-稳健的t统计量。结果如何？
(v)你认为
的哪个1统计量更值得信赖， 是通常的!统计量还是异方差-稳健的1统计量？为什么？
第3题
本题利用数据集MEAO0_01.RAW中的数据。
(i)用OLS估计方程
(iv)求容许方差函数被误设的WLS标准误。它与通常的WLS标准误有很大的不同吗？
(v)为了估计支出对math 4的影响， OLS与WLS哪一个看起来更准确？
第4题
本题利用INTQRT.RAW中的数据。
(iii)现在请你估计协整参数， 而不是把它设为1。再利用最后16个季度的数据求出样本外RMSE。它与第(i)部分和第(ii)部分中的结果有什么不同？
(iv)如果你想要预测的是r6而不是△r6，你的结论会有所变化吗？请解释。
第5题
本题利用HPRICE1.RAW中的数据。
(i)估计模型
并以通常的OLS格式报告结论。
(ii)当lotsize=20000，scrft=2500和bdrms=4时，求出log(price) 的预测值。利用6.4节中的方法，在同样的解释变量值的情况下，求出price的预测值。
(iii)就解释price中的变异而言，决定你是偏好第(i)部分中的模型，还是偏好模型
第6题
本题使用WAGEI.RAW中的数据。
(i)利用方程(7.18)估计在Pdw=12.5时的性别差异。并与educ=0时估计的性别差异相比较。
(ii)做一个用以得到式(7.18)的回归，但用female·(educ-12.5)取代female·ed huc。你现在如何解释female的系数？
(ii)第(ii)部分中female的系数是统计显著的吗？与式(7.18)相比较并进行评论。
第7题
本题利用PHILLIPS.RAW中的数据。现在你应该使用56年的数据。
(i)重新估计方程(11.19)，并以通常格式报告结果。当你增加近几年的数据之后，截距和斜率估计值有明显变化吗？
(ii)求自然失业率的新估计值。将这个新估计值与例11.5中的估计值进行比较。
(iii)计算unem的一阶自相关系数。按照你的观点， 单位根接近于1吗？
(iv)利用A mem取代unem作为解释变量。哪个解释变量具有更高的R？
第8题
本题利用HSEINV.RAW中的数据。
(i)检验log(in vpc)是否有单位根， 模型中含有一个线性时间趋势和 log(in ypct)的两阶滞后， 显著性水平为5%。
(ii)用第(i)部分中的方法检验log(price)中的单位根。
(iii)给定第(i)部分和第(ii)部分中的结果，那么检验log(iv pc)和log(price)之间的协整还有意义吗？
第9题
本题利用INVEN.RAW中的数据;也可参见计算机习题C11.6。
(i)从加速数模型
中求出OLS残差，并用
回归来检验是否存在序列相关。p的估计值是多少？序列相关看起来是多大的问题？
(ii)用PW估计这个加速数模型，并将β1的估计值与OLS估计值进行比较。你为什么预期它们很相似？
第10题
本题利用LOANAPP.RAW中的数据。
(i)估计计算机习题C7.8第(iii) 部分中的方程， 计算其异方差-稳健的标准误。将
的95%的置信区间与非稳健的置信区间相比较。
(ii)由第(i)部分的回归计算拟合值。其中有没有哪个估计值小于0？有没有哪个估计值大于1？而这些情况对加权最小二乘估计的应用意味着什么？
第11题
利用PHILLIPS.RAW中的数据回答本题。
(iii)现在通过迭代普莱斯-温斯顿程序估计静态菲利普斯曲线模型。将月的估计值与表12.2中得到的估计值相比较。添加以后的年份，估计值有很大变化吗？
(iv)不用普莱斯-温斯顿检验，而是使用迭代科克伦-奥卡特检验。p的最终估计值有多相似？民的PW和CO估计值有多相似？
