在例10.6中,我们估计了费尔预测美国总统选举结果的一个模型的变型。(i)对于这个方程中的误差项
在例10.6中,我们估计了费尔预测美国总统选举结果的一个模型的变型。
(i)对于这个方程中的误差项序列无关,你有何论据?(提示:总统选举多长时间进行一次?)
(ii) 在将式(10.23) 的OLS残差对滞后残差进行回归时, 得到p=-0.068和sc(p)=0.240。你对u, 中的序列相关有何结论?
(iii)在检验序列相关时,这个应用中的小样本容量会令你不放心吗?
在例10.6中,我们估计了费尔预测美国总统选举结果的一个模型的变型。
(i)对于这个方程中的误差项序列无关,你有何论据?(提示:总统选举多长时间进行一次?)
(ii) 在将式(10.23) 的OLS残差对滞后残差进行回归时, 得到p=-0.068和sc(p)=0.240。你对u, 中的序列相关有何结论?
(iii)在检验序列相关时,这个应用中的小样本容量会令你不放心吗?
第1题
(i)用虚拟变量demwins来代替教材(10.23)中的demvote,并用通常的格式报告结果。哪些因素影响获胜概率?请用截至1992年的数据。
(ii)有多少个拟合值小于0?有多少个拟合值大于1?
(iii)采用下面的预测规则:如果demwins>0.5,你就可以预测民主党会获胜;否则,共和党将获胜。那么,在这20次选举中,这个模型有多少次正确地预测了实际结果?
(iv)代入1996年的解释变量值。预测克林顿赢得这次选举的可能性有多大。事实上,克林顿获胜了,你的预测结果是否与事实相符?
(v)对误差中的AR(1)序列相关,做异方差-稳健:检验。你有何发现?
(vi)求出第(i)部分中估计值的异方差-稳健标准误。!统计量有什么明显的变化吗?
第2题
(i)用虚拟变量dem wins来代替式(10.23)中的dem vote,并用通常的格式报告结果。哪些因素影响获胜概率?请用截至1992年的数据。
(ii)有多少个拟合值小于0?有多少个拟合值大于1?
(iii)采用下面的预测规则:如果den wins>0.5, 你就可以预测民主党会获胜:否则, 共和党将获胜。那么,在这20次选举中,这个模型有多少次正确地预测了实际结果?
(iv)代入1996年的解释变量值。预测克林顿赢得这次选举的可能性有多大。事实上,克林顿获胜了,你的预测结果是否与事实相符?
(v)对误差中的AR(1)序列相关,做异方差-稳健1检验。你有何发现?
(vi)求出第(i)部分中估计值的异方差-稳健标准误。t统计量有什么明显的变化吗?
第3题
第4题
在例11.6中,我们估计了一个一阶差分形式的有限分布滞后模型:
利用FERTIL 3.RAW中的数据来检验误差中是否存在AR(1) 序列相关。
第6题
第7题
在例7.12中,我们估计了一个线性概率模型以说明一个年轻人在1986年是否被拘捕:
(i)用OLS估计此模型, 并验证其全部估计值都严格地介于0和1之间。最大和最小的估计值各是多少?
(ii)像8.5节所讨论的那样,用加权最小二乘法估计这个方程。
(iii)用WLS估计值决定avgsen和tottie在5%的显著性水平上是否联合显著。
第8题
使用PHILLIPS.RAW中的数据。
(i)教材例11.5中,我们估计了如下形式的附加预期的菲利普斯曲线:
其中。用OLS估计该方程时,我们假定供给冲击et与unemt不相关。如果这是错误的,关于βt的OLS估计量可做什么解释?
(ii)假定et在给定所有过去信息的条件下是不可预期的:
解释为什么这使得unemt-1成为unemt的一个好的Ⅳ候选者。
(iii)将unemt对unemt-1做回归。unemt与unemt-1是否显著相关?
(iv)用Ⅳ估计附加预期的菲利普斯曲线。以通常形式报告结果,并将之与教材例11.5中的OLS估计值进行比较。
第9题
A.1982年、《大趋势——改变我们生活的十个方向》
B.1982年、《社会的十大趋势》
C.1977年、《知识社会》
D.19977年、《大趋势——改变我们生活的十个方向》
第10题
利用FERTIL3.RAW中的数据。
(i)在教材方程(10.19)中加入pet-3和pet-4,并检验这些滞后的联合显著性。
(ii)求出第(i)部分中模型的长期倾向及其标准误,并与从教材方程(10.19)中得到的结果相比较。
(iii)估计问题10.6中的多项式分布滞后模型,求出LRP的估计值,并与从无约束模型中得到的结果相比较。
第11题
(i)使用RETURN.RAW中的数据,估计了如下方程:
检验这些解释变量在5%的显著性水平上是否联合显著。存在个别显著的解释变量吗?
(ii)现在使用netinc和salary的对数形式重新估计这个模型
第(i)部分的结论有没有什么变化?
(iii)在第(ii)部分中,我们为什么不用dks和eps的对数?
(iv)总的看来,股票回报可预测性的证据是强还是弱?