(i)在第10章的计算机练习C7中,你估计了消费增长和可支配收入增长之间的一种简单关系。检验这个
方程中的AR(1)序列相关(CONSUMP.RAW)。
(ii)在第11章的计算机练习C7中,你通过消费的增长对其一期滞后的回归,检验了持久收入假说。在做这个回归之后,再通过残差平方对,的回归来检验异方差。你有何结论?
方程中的AR(1)序列相关(CONSUMP.RAW)。
(ii)在第11章的计算机练习C7中,你通过消费的增长对其一期滞后的回归,检验了持久收入假说。在做这个回归之后,再通过残差平方对,的回归来检验异方差。你有何结论?
第1题
利用TRAFFIC2.RAW中的数据。
(i)计算变量prefat的一阶自相关系数。你认为prefat包含单位根吗?失业率也一样吗?
(i)估计一个将prcfat的一阶差分Aprcfat与第10章的计算机练习C11第(vi)部分中同样变量相联系的多元回归模型,只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是,模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量;不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗?
(iii)评论如下命题:“在进行多元回归之前,我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分,因为这样做是一种安全策略,而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时,最好先做(如果你还没有做过的话)第10章的计算机练习C11第(vi)部分中的回归。]
第2题
【题目描述】
第28题:
【我提交的答案】: √
【参考答案与解析】:
正确答案: X
答案分析:
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
为什么错了
第3题
第4题
利用CONSUMP.RAW中的数据。
(i)估计一个反映真实人均(非耐用品和服务)消费增长与真实人均可支配收入增长之间关系的简单回归模型,并都使用对数变化量表示。用通常形式报告结果。解释方程并讨论统计显著性。
(ii)在第(i)部分的方程中添加真实人均可支配收入增长的一期滞后。你对消费增长的滞后调整有何看法?
(iii)在第(i)部分的方程中添加真实利率,它影响消费增长吗?
第5题
利用PHILLIPS.RAW中的数据。
(i)估计失业率的AR(1)模型。用这个方程预测2004年的失业率。将它与2004年的实际失业率进行比较。(你可以从近年的《总统经济报告》中找到这个数据。)
(ii)在第(i)部分的方程中增加通货膨胀的一期滞后。inft-1统计上显著吗?
(iii)利用第(ii)部分中的方程预测2004年的失业率。这个结果比第(i)部分的结果更好还是更糟?
(iv)利用教材6.4节中的方法构造2004年失业率的一个95%的置信区间。2004年的实际失业率位于这个区间内吗?
第6题
利用BARIUM.RAW中的数据。
(i)在方程(10.22)中增加一个线性时间趋势。除了趋势变量以外的其他变量是统计上显著的吗?
(ii)在第(i)部分估计的方程中,检验除了时间趋势以外所有其他变量的联合显著性。你能得到什么结论?
(iii)在这个方程中添加月度虚拟变量,以检验季节性。增加月度虚拟变量对其他估计值及其标准误有重要影响吗?
第7题
数据。变量gwage232是232部门平均工资的月增长率(以对数形式变化),getup232是232部门的就业增长率,gmwage是联邦最低工资的增长率,而gcpi是(城市)消费者价格指数的增长率。
(i)将变量gwage232对gmwage和gCPI进行回归。你认为βgmwage的符号和大小合理吗?请加以解释。gmwage在统计上显著吗?
(ii)在第(i)部分的方程中增加gmwage的1至12阶滞后变量。为了估计第232部门中最低工资的增加对平均工资增长率的长期影响,你认为有必要包括这些滞后变量吗?请加以解释。
(iii)将变量getup232对gmwage和gcpi进行回归。最低工资增长看起来对同期的getup232有影响吗?
(iv)在就业增长方程中增加gmwage的1至12阶滞后变量。在短期或长期中,最低工资的提高对就业增长具有统计显著的影响吗?请加以解释。
第8题
问题A:你在考试中作过弊吗?
问题B:你从未参加过赌博吗?
这样设计提问也能为被调在者提供足够的保护。为实现此调查方案,选取两组学生独立进行调查,并设计两套外形相同的卡片,其中第i套卡片中写有问题A的比例为pi(i=1.2),写有问题B的比例为1-pi,且p1≠p2,第i组被调查学生的人数为mi,他们从第i套卡片中随机选择一张,真实作答后放回,其中回答“是”的人数为mi(Y)。
(1)分别估计学生中曾有作弊和赌博行为的比例。
(2)假定曾作过弊学生真实回答问题A的概率为TA,参加过赌博的学生真实回答问题B的概率为TB,且TA,TB均已知,而其他情形均真实作答,试分别重新估计学生中曾有作弊和赌博行为的比例。
第10题
第11题