关于证券组合中的概念，下列说法中，错误的是（）。

关于证券组合中的概念，下列说法错误的是()。

A．证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会

B．按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合

C．最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果

D．偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同

关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。

A．不需要投资者增加任何投资

B．套利组合中各种证券的权数加总为零

C．套利组合的预期收益率必须为正数

D．套利组合因素灵敏度系数为1

A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

B.在图形中表示就是可行域的上边界

C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合"

D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

关于证券组合管理方法,下列说法中,错误的是()。

A．根据组合管理者对市场效率的不同看法,其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型

B．被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法

C．主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券,并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法

D．采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

A.服务商对资产项目及其所产生的现金流进行监理和保管

B.受托人托管资产组合以及与相关的一切权利，代表投资者行使职能

C.承销商只在证券的销售环节发生作用

D.发起人是基础资产的原始权益人，也是基础资产的卖方

A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值

D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

A.服务商对资产项目及其所产生的现金流进行监理和保管

B.受托人托管资产组合以及与相关的一切权利，代表投资者行使职能

C.承销商只在证券的销售环节发生作用8/60

D.发起人是基础资产的原始权益人，也是基础资产的卖方