债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。 A.净值B.到

A.面值

B.支付现值

C.到期终值

D.本息和

债券()被定义为使债券的支付现值与债券价格相等的贴现率,即内部收益率。

A．到期收益率

B．投资组合内部收益率

C．现实复利收益率

D．加权平均投资组合收益率

A.投资者购入贴现债券后不一定要持有至期满，如果持有期收益率低于到期收益率，则中途出售债券更为有利

B.持有期收益率度量的是持有债券期间的收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的全部收益

C.持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益(包括当期发生的利息收益和资本利得)与买入债券的实际价格的比率

D.持有期收益率被定义为把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率

以下关于内部到期收益率的说法不正确的是（）。

A. 到期收益率既考虑了利息收入，也考虑了资本损益和再投资收益

B. 到期收益率的实现依赖于以下条件：将债券一直持有至期满；票面利息以到期收益率作再投资

C. 在投资学中，债券的内部到期收益率，被定义为把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率。

D. 就半年付息一次的债券来说，将半年利率Y(或称“周期性收益率”)乘以2便得到年到期收益率，这样得出的年收益高估了实际年收益而被称为“债券等价收益率”

A.是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率

B.是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率

C.是债券利息收益率与本金收益率之和

D.其计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

E.是使债券投资未来现金流人量现值等于债券投资现金流出现值的折现率

A.到期收益率

B.加权收益率

C.持有期收益率

D.当期收益率

在固定利率的付息债券收益率计算中，到期收益率(也就是内含收益率)是被普遍采用的计算方法，关于这种计算方法叙述不正确的是（）。

A. 它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格，这个固定的利率就是到期收益率

B. 这种方法能准确地衡量债券的实际回报率

C. 在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率

D. 到期收益率的计算没有考虑税收的因素

A．它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格，这个固定的利率就是到期收益率

B．这种方法能准确地衡量债券的实际回报率

C．在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率

D．到期收益率的计算没有考虑税收的因素

关于债券收益率说法正确的是（）。

A．到期收益率的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格

B．付息式债券的投资回报主要由三个部分组成：本金、利息与利息的再投资收益

C．现实复利收益率允许资产管理人根据计划的投资期限、预期的有关的再投资利率和未来市场收益率预测债券的表现

D．已知债券价格、债券利息、到期年数，可以通过试算法计算债券的到期收益率

债券到期收益率是使未来现金流入的现值等于债券面值的贴现率。( )