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（请给出正确答案）
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。
A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
答案
更多“下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B.夏普比率数”相关的问题
第1题
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
第2题
A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
第3题
A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率使用的是系统风险
第4题
以下说法中，不正确的是()
A．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C．当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D．特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同
第5题
以下说法中，不正确的是()。
A.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业缋排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
第6题
A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=（基金投资组合收益一业绩比较基准收益）／投资组合标准差
第7题
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益之间的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益率的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
第8题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第9题
A.CAPM是由夏普等经济学家在20世纪60年代提出的
B.CAPM论述了资本资产的价格是如何在市场上决定的
C.CAPM使证券理论由实证经济学进入到规范经济学范畴
D.CAPM的主要特点是指出一种资产的预期收益要受以夏普比率表示的市场风险的极大影响
第10题
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
