对于模型yt=b0+b1xt+ut，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，那么会产生（）。

A.异方差性

B.序列相关

C.不完全的多重共线性

D.完全的多重共线性

A、Y与X一定呈负相关

B、Y对X2的变化比Y对X1的变化更加敏感

C、X2变化一单位，Y将平均变化1.12个单位

D、若该模型的方程整体性检验通过了，则变量的显著性检验必然能通过

E、模型修正的可决系数一定小于可决系数

表给出了共同基金的年收益率(Y)和有价证券收益率(X，用费希尔指数表示，%)。考虑如下模型，即金融领域中非常著名的特征线。

Y_t=B₁+B₂X_i+u_i(1)

文献中对于B₁的先验值没有统一的答案。有些研究表明B₁为正，并且是统计显著的，有些研究则表明是统计不显著的。在后一种情形下，模型1成为过原点的回归模型，即

Y_t=B₂X_t+u_t(2)

利用表中的数据估计这些方程，并判断哪个模型拟合得更好。

趋势模型一般包括()。 Ⅰ直线方程Yt=a+bt Ⅱ 二次曲线方程 Yt=a+bt+ct2 Ⅲ 指数曲线方程Yt=abt Ⅳ 龚伯兹曲线方程 Yt=K+abt

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

利用产出投入模型计算各部门的总产出的公式是________(Yt表示最终产出列向量)。

A．Xt=(I-At)-1Yt

B．Xt=(I-At)Yt

C．Xt=(I-At)(Yt)-1

D．Xt=AtYt

已知消费模型

Y_t=α₀+α₁X_1t+α₂X_2t+μ_t

其中，Y_t为消费支出，X_1t为个人可支配收入，X_2t为消费者的流动资产，且

E(μ_t)=0

(其中σ²为常数)

经济学家卡恩(Kahn)曾提出如下宏观经济模型:

其中Y_t和C_t分别为t期国民收人和消费,I为各期相同的投资;α＞0,0＜β＜1为常数.求Y_t和C_t.

已知简单的Keynesian收入决定模型如下：

C_t=α₀+α₁Y_t+u_t(消费方程)

I_t=β₀+β₁Y_t+β₁Y_t-1+v_t(投资方程)

Y_t=C_t+I_t+G_t(定义方程)

考虑下面模型：

Y_t=B₁+B₂X_t+B₃X_t-1+B₄X_t-2+B₃X_t-3+u_t

其中，Y——消费；X——收入；t——时间。

模型表明：t期的消费支出是同期收入以及前两期收入的线性函数。这类模型称为分布滞后模型，也称为动态模型(即模型涉及时间变化)。

假设y_t符合一个二阶FDL模型：

证明：由于z*的变化引起y*的变化等于长期倾向与z*的变化之积， 即它给出了LRP的另一种解释。

假设yt服从下列模型：

(iii)为什么说含有z的一阶滞后和AR(1)序列相关的模型是如下模型的一个特殊情形？

(iv)利用含有AR(1)序列相关的模型进行预报，第(iii)部分有何含义？