证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化． （)

）

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化。()

A．正确

B．错误

A.詹森指数

B.特雷诺指数

C.夏普指数

D.威廉指数

詹森（Jensen)业绩指数是1969年由詹森提出的，它以_______为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）

A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

证券组合的叫行域中最小方差组合（）。

A.可供厌恶风险的理性投资者选择

B.其期望收益率最大

C.总会被厌恶风险的理性投资者选择

D.不会被风险偏好者选择

。

A. 詹森指数

B. 特雷诺指数

C. 夏普指数

D. 道？琼斯指数

A.证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关

B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D.投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

E.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。()

A．正确

B．错误