与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是B。（）

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ()

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

夏普指数、特雷纳指数和詹森指数是从资本资产定价模型衍生出来的()

A．因此,用哪个指标衡量资产组合的业绩是无关紧要的

B．但是,夏普指数和特雷纳指数利用不同的风险指标

C．因此,所有指标都衡量了资产组合的特征

D．上述说法都正确

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础

M2测度与()对基金绩效表现的排序是一致的。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．β值