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题目内容
（请给出正确答案）
A．风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B．在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，σ2(r)=1.jpg)
C．在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：2.jpg)
D．可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
答案
更多“关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是（)。A．风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏”相关的问题
第2题
下列关于资本市场线的说法，不正确的是（）。
A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
D.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
第3题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
第4题
A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第5题
A.市场整体对风险越厌恶，市场风险溢酬越大
B.无风险利率上升，证券市场线向上平移
C.证券市场线一个重要的暗示是所有风险都需要补偿
D.证券市场线只适用于单项资产
E.市场组合的β系数等于1
第6题
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
第7题
A．信用风险存在于资产和负债两个方面
B．信用风险主要研究的是银行信贷资产的实际损失
C．信用风险不仅是银行的风险，其他金融机构也存在
D．信用风险可以用数学模型度量
第8题
A.两种评估所确定的评估价值的含义是不相同的
B.两种评估所确定的评估价值的价值一般是不相等的
C.两种评估所反映的评估目的是不相同的
D.单项资产评估汇总确定的企业资产评估值高于整体企业评估值
第9题
A.投资组合的方差用于衡量该投资组合风险
B.该投资组合的期望收益率为11％
C.该投资组合的方差为0．0445
D.协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
第10题
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
