在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括（)。A．企业调整财务报表的需要B．交易发

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99．9%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常选择()。

A.90%～99。9%

B.92%～95%

C.95%～99%

D.97%～99．9%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

A.90%～99%

B.90%～95%

C.95%～99%

D.95%～99．9%

A.90%～99.9%

B.92%～95%

C.95%～99%

D.97%～99.9%

A.90%～99%

B.90%～95%

C.95%～99%

D.95%～99.9%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为()天。

A．5

B．10

C．15

D．20

在持有期为两天，置信水平为98％的情况下，若所计算的VaR为2万元，则表明该银行的资产组合()。

A．在两天中的收益有98％的可能性不会超过2万元

B．在两天中的收益有98％的可能性会超过2万元

C．在两天中的损失有98％的可能性不会超过2万元

D．在两天中的损失有98％的可能性会超过2万元

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

A.1 10

B.10 10

C.1 30

D.10 30