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[单选题]

若期货与现货报酬相关系数为0.9，现货报酬的标准差0.8，期货报酬的标准差为0.4，则每一单位现货要多少单位期货才能达到风险最小？（)

A.0.9单位

B.1.8单位

C.0.45单位

D.1.44单位

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发布时间：2022-11-25

更多“若期货与现货报酬相关系数为0.9，现货报酬的标准差0.8，期货报酬的标准差为0.4，则每一单位现货要多少单位期货才能达到风险最小?()”相关的问题

第1题

国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。

A.132

B.130

C.119

D.115

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第2题

相关系数在金融市场上的应用不包括（）

A．利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值

B．分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率

C．组合整体表现与市场组合收益的数量关系

D．分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性

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第3题

已知某种现货金融工具的价格为160元，持有该金融工具的年收益率为5%。若购买该金融工具需要融资，融资成本（年

已知某种现货金融工具的价格为160元，持有该金融工具的年收益率为5%。若购买该金融工具需要融资，融资成本(年利率)为4%，持有该现货金融工具至期货合约到期日的天数为243天，那么在市场均衡的条件下，该金融工具期货的理论价格应为多少？

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第4题

已知某种现货金融工具的价格为100元，持有该金融工具的年收益率为10%。若购买该金融工具需要融资，融资成本（年

已知某种现货金融工具的价格为100元，持有该金融工具的年收益率为10%。若购买该金融工具需要融资，融资成本(年利率)为12%，持有该现货金融工具至期货合约到期日的天数为180天，那么在市场均衡的条件下，该金融工具期货的理论价格应为多少？

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第5题

期货现货互转套利策略执行的关键是（）。A.随时持有多头头寸B.头寸转换方向正确C.套取期货低估价

期货现货互转套利策略执行的关键是（）。

A.随时持有多头头寸

B.头寸转换方向正确

C.套取期货低估价格的报酬

D.准确界定期货价格低估的水平

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第6题

若持有现货多头的交易者担心将来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约，当现货价格下跌时以期货市

场的盈利来弥补现货市场的损失，这种套期保值的类型为()。

A.牛市套期保值

B.空头套期保值

C.熊市套期保值

D.多头套期保值

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第7题

阅读材料，回答下列问题：9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能

阅读材料，回答下列问题：

9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的G系数为0．9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。

该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。查看材料

A.160

B.172

C.184

D.196

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第8题

7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元／吨，此时大豆现货价格为2010元／吨。至9月份，期货价格到2300元／吨，现货价格至2320元／吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。

A.2070

B.2300

C.2260

D.2240

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第9题

若7月1日的小麦现货价格为800美分／蒲式耳，小麦期货合约的价格为810美分／蒲式耳，那么该小麦的当日

基差为（）美分／蒲式耳。

A.10

B.30

C.-10

D.-30