当A、B股票组合在一起时（）

两种股票完全负相关时，则把这两种股票合理地组合在一起时，()。

A．能适当分散风险

B．不能分散风险

C．能分散掉一部分市场风险

D．能分散掉全部可分散风险

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

A.能适当分散风险

B.不能分散风险

C.能分散一部分风险

D.能分散全部风险

A.能适当分散风险

B.能分散掉全部风险

C.不能分散掉任何风险

D.能分散掉一部分非系统性风险

A.能分散掉部分系统性风险

B.能分散掉部分非系统性风险

C.能分散掉所有风险

D.能分散掉部分风险，包括系统性和非系统性风险

( )。

A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

A．正确

B．错误

A．正确

B．错误

当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。

A. 投资收益的方差

B. 股票的β值

C. 协方差

D. 跟踪误差

A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B.公司特别风险是不可分散风险

C.股票的市场风险不能通过证券的投资组合予以消除

D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉