下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。

A.牛市

B. 熊市

C. 盘整行情

D. 突破行情

A.一般看跌，买入认沽期权

B. 强烈看跌，合成期货空头

C. 温和看跌，垂直套利

D. 强烈看跌，买入蝶式期权

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

A.垂直价差策略中，买卖的期权合约类型一定是相同的

B.垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约，才能盈利

C.牛市垂直价差策略，当标的资产下跌时一定会产生亏损

D.策略的最大盈利与最大损失都是有限的

牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。()

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

A、牛市价差策略

B、蝶式价差策略

C、鹰式价差策略

D、跨式组合策略

A.跨式策略成本较高，宽跨式策略成本较低

B.跨式策略是由两个行权价不同的认购期权和认沽期权构成的

C.行情将有事件驱动的较大可能

D.适合五五开事件

A.卖出跨式期权

B. 买入跨式期权

C. 买入认购期权

D. 买入认沽期权

A.买入牛市差价期权组合

B.卖出认购期权

C.买入认购期权

D.卖出认沽期权