期指理论价格（）之后的价位，称为无套利区间的上界。A.加上交易成本B.减去交易成本C.加上交易成本

将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

A.无套利区间的上界

B.远期理论价格

C.无套利区间的中间价位

D.无套利区间的下界

股指期货理论价格（）之后的价位，称为无套利区间的上界。

A.加上交易成本

B.减去交易成本

C.加上交易成本的一半

D.减去交易成本的一半

A.无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

B.在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损

C.正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

D.只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

（）是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。

A.无套利区间

B.交易成本

C.套利区间

D.摩擦成本

A.是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间

B.在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损

C.当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利

D.当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利

下列各项不属于套期保值和期现套利的区别的是()。

A．目的不同

B．风险水平不同

C．操作方式及价位观不同

D．在现货市场上所处的地位不同

A.后者与现货没有必然联系，前者与现货有实质性联系

B. 前者为了获利，后者为了避险

C. 后者为了获利，前者为了避险

D. 操作方式及价位观不同

A.正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约

B.反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进指数期货合约

C.利用股指期货的市场价格与理论价格差异，同时在期货和现货市场进行反向交易

D.股指期货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利

A.如果套利者希望以一个理想的价差成交，可以选择使用套利限价指令

B.套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交

C.限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交

D.在使用限价指令进行套利时，必须注明的是买入、卖出期货合约的种类和月份

A.如果套利者希望以一个理想的价差成交，可以选择使用套利限价指令

B.套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交

C.套利限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交

D.在使用限价指令进行套利时，需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份