下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，错误的是（）

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数不一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券报酬的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.市场上所有资产的β系数都是正数

B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低

C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小

D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大

A.贝塔系数必须为1

B.贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素

C.投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低

D.贝塔系数反映的是证券的系统风险

A.投资组合的β系数是组合内所有单项资产β系数的加权平均数

B.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项资产的β系数低

C.β系数反映的是系统风险

D.整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性会影响某一资产的β系数

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益率的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

E.β系数小于1，说明资产的系统风险小于市场组合的风险

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除

B.若两项资产的收益率正相关，则该组合不能分散任何风险

C.在资本资产定价模型中，0系数衡量的是投资组合的系统性风险

D.证券A的系统性风险是证券B的2倍，则证券A的必要收益率是证券B的2倍