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[单选题]

如果你持有看跌期权，那么：

A.你可以以某种特定价格卖出商品

B.你可以以某种特定价格买入商品

C.你必须承担义务

D.你可以获得保险公司以优惠的价格签发的保单

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发布时间：2020-04-14

更多“如果你持有看跌期权，那么： A．你可以以某种特定价格卖出商品 B．你可以以某种特定价格买入商品 C．你必须承”相关的问题

第1题

你持有一种股票的看涨期权。该股票的贝塔值0．75。但是你担心股票市场将会下跌。该股票当前正以5美元

的价格出售，你持有价值100万美元的该股票期权(比如你持有l万张每张合约100股的期权合约)。期权的Delta值是0．8。如果当前的市场指数值是1 000点，合约的乘数是250美元，那么。为了给你的市场风险套期保值，你该买进或者卖出多少张市场指数的期货合约？

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第2题

你的客户购买了某股票的看涨期权2份,看跌期权1份,执行价格均为45元/股,看涨期权成本为5元/股,看

跌期权成本为4元/股。当该股票的价格为55元/股时,如果该客户对冲头寸,那么他的每股盈利或损失是()

A．损失4元/股

B．盈利6元/股

C．盈利10元/股

D．盈利20元/股

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第3题

假定三个月期、执行价格为60美元的埃克森公司股票的看涨期权正以30%的隐含波动性出售。而埃克森公

司股票的当前价格为每股；60美元，无风险利率为4％。如果你相信该股票真正的波动性应该达32％。那么怎样才能在不承担埃克森公司股票的风险下，用你的信念进行交易？对于每个买进的或者卖出的期权合约，你该持有多少股股票？

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第4题

珍尼是计算机科学公司的经理。获得10000股公司股票作为其退休补偿金的一部分。股票现价40美元／股。

珍尼想在下一纳税年度才出售该股票。但是在一月份，他需要将其所持有的股票全部售出以支付其新居费用。珍尼很担心继续持有这些股份的价格风险。按现价。他可以获得40000美元。但如果其所持股票价格跌至35000美元以下，他就会面临无法支付住宅款项的困境。另一方面。如果股价上升至45000美元，他就可以在付清房款后仍结余一小笔现金。珍尼考虑以下三种投资策略。 a．策略A：按执行价格45美元卖出计算机科学公司股票一月份的看涨期权。这类看涨期权现售价为3美元。 b．策略B：按执行价35美元买入计算机科学公司股票一月份的看跌期权。这类看跌期权现售价3美元。 c．策略C：构建一零成本的双限期权收益策略。卖出一月份看涨期权。买入一月份看跌期权。根据珍尼的投资目标。分别评价三种策略各自的利弊是什么？你会建议选哪一种？

珍尼是计算机科学公司的经理。获得10000股公司股票作为其退休补偿金的一部分。股票现价40美元／股。

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第5题

如果你为了获得在未来的90天内的任何时间以固定价格购买特定资产的权利而付了钱，那么你就已_____

__了一份_______期权。

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第6题

如果你利用期权进行投机炒作，并且看空S&P100指数，应该采取下列哪个交易策略（)。

A.出售S&P100指数的看涨期权

B.出售S&P100指数的看跌期权

C.买入S&P100指数的看涨期权

D.买入S&P100指数的看跌期权

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第7题

假设你出售了一个看跌期权，以$120执行价格出售100股IBM的股票，有效期为3个月。IBM股票的当前价

格为$121。你是怎么考虑的？你的收益或损失如何？

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第8题

你想购买一只股票并持有1年。你预计年底能够获得1.41美元的股息并且能够以33美元的价格出售谅股票。如果你想

获得11%的收益，那么你现在愿意支付的价格是______。

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第9题

2020年4月18日，某投资者持有在美国纽约上市的甲公司股票10000股，此时甲公司股价为每股30美元。该投资者认为甲公司股价在未来3个月内可能下跌，而3个月期限的看跌期权行权价为27美元/股，2020年4月18日看跌期权的价格为100美元/手，100股/手。如果该投资者2020年4月18日购买100手看跌期权，7月份甲公司股价下跌至22美元，那么该投资者的损益是()。

A.损失40000美元

B.损失70000美元

C.获利70000美元

D.获利40000美元

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