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（请给出正确答案）
相关。
(ii)如果你发现有序列相关的证据，用科克伦-奥卡特方法重新估计这个方程，并将所得结果与以前的结果进行比较。
答案
更多“(i)在计算机习题C11.6的第(i)部分，要求你估计存货投资的加速数模型。检验这个方程中的AR(1)序列”相关的问题
第1题
？
(ii)计算一个异方差-稳健形式的RESET。你在第(i)部分的结论改变了吗？
第2题
本题利用LOANAPP.RAW中的数据。
(i)估计计算机习题C7.8第(iii) 部分中的方程， 计算其异方差-稳健的标准误。将
的95%的置信区间与非稳健的置信区间相比较。
(ii)由第(i)部分的回归计算拟合值。其中有没有哪个估计值小于0？有没有哪个估计值大于1？而这些情况对加权最小二乘估计的应用意味着什么？
第3题
本题使用LOANAPP.RAW中的数据。
(i)有多少个观测的obrat＞40，即其他债务负担超过其总收入的40%？
(ii)在计算机习题C7.8中，去掉o brat 40的观测，重新估计第(iii)部分中的模型。white的系数估计值和t统计量将会怎样？
(iii)
看起来对所使用的样本过度敏感吗？
第4题
本题利用TRAFFIC 2.RAW中的数据。前面的计算机习题C 10.11曾要求你分析这些数据。
(i)计算变量prc fat的一阶自相关系数。你认为prc fat包含单位根吗？失业率也一样吗？
(ii)估计一个将prc fal的一阶差分Aprcfat与计算机习题C10.11第(vi) 部分中同样变量相联系的多元回归模型，只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是，模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量：不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗？
(iii)评论如下命题：“在进行多元回归之前，我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分，因为这样做是一种安全策略，而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时，最好先做(如果你还没有做过的话)计算机习题C10.11第(vi)部分中的回归。]
第5题
利用DISCRIM.RAW中的数据回答本题。(也可参见第3章计算机习题c 3.8.)
(i)利用OLS估计模型
以常用形式报告结果。在5%的显著性水平上，相对一个双侧对立假设，β统计显著异于零吗？在1%的显著性水平上呢？
(ii)log(income)和prppov的相关系数是多少？每个变量都是统计显著的吗？报告双侧P值。
(iii)在第(i)部分的回归中增加变量log(hseval)。解释其系数并报告H0：βlog(hseval)=0的双侧p值。
(iv) 在第(ii) 部分的回归中， log(income) 和prppov的个别统计显著性有何变化？这些变量联合显著吗？(计算一个p值。)你如何解释你的答案？
(v)给定前面的回归结果，在确定一个邮区的种族构成是否影响当地快餐价格时，你会报告哪一个结果才最为可靠？
第6题
利用401KSUBS.RAW中size=1的一个子集; 这就将分析仅限于单身者。(见计算机习题第4章第8题。)
(i)样本中最年轻的人多少岁？这个年龄的有多少人？
(ii)在模型中，β2的字面解释是什么？它本身有什么意义吗？
(iii)估计第(ii)部分中的模型，并以标准形式报告结果。你关心age的系数为负吗？请解释。
(iv)由于样本中最年轻者为25岁，若认为给定收入水平下，25岁时净总金融资产的平均量最低，这有意义吗？记得age对nettfa的偏效应为β2+2β3age，所以在25岁时的偏效应为β2+2β2(25)=β2+50β3称之为θ2。求并得到检验H0：θ2=0的双侧P值。你应该得到θ2很小且在统计上也不显著的结论。
第7题
(i)在计算机习题C10.5的工业区事件研究中，OLS残差对滞后残差的回归给出
。这对于OLS来说有何含义？
(ii)如果你想使用OLS，又想得到EZ系数的一个有效标准误，你将怎样做？
第8题
高等数学复旦大学出版第三版下册课后习题答案习题十
计算下列对面积的曲面积分：
(1)∫∫∈(z+2x+4/3y)ds，其中∑为平面x/2+y/3+z/4在第I卦限中的部分;
第10题
高等数学复旦大学出版第三版下册课后习题答案习题九
在第I卦限内作椭球面
的切平面,使切平面与三坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标。
第11题
(i)解释vote A 88的系数并讨论其统计显著性。
(ii)添加vote A 88对其他系数具有很大影响吗？
