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题目内容
（请给出正确答案）
A．债券A的修正久期比债券B长
B．债券A的修正久期等于债券B
C．债券A的修正久期比债券B短
D．利率变动方向不一致，二者修正久期的长短无法比较
答案
更多“某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下跌0.75%，同期某债券B，如果市场利率下降”相关的问题
第1题
利率互换。
假设扬基储蓄银行给储户的大额可转让存单(CD)的利率是6个月期国债利率加25个基点。由于其资产为长期固定利率抵押贷款，扬基储蓄银行希望借入10年期固定利率的负债。如果它自己去借，需支付每年12%的利率。另一方面，假设全球制造公司可以很容易地在海外市场借入固定利率负债，它可以借入利率为11%的10年期负债。然而，它更愿意借入浮动利率负债，但是这样的话，它将支付6个月期国债利率加50个基点。说明如何通过利率掉期交易使双方都获益。
第2题
某债券组合的久期为8年,某日央行宣布利率上调100个基点,则预计在未来几天该债券组合的价值将()
A．上升8%
B．下降8%
C．上升4%
D．下降4%
第3题
A.利率在所有期限点上都不变
B.收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动
C.收益率曲线是水平状态
D.利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降
第4题
A.利率上升50个基点对银行净值的影响与资本净额的比率×100%
B.利率上升100个基点对银行净值的影响与资本净额的比率×100%
C.利率上升150个基点对银行净值的影响与资本净额的比率×100%
D.利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额的比率×100%
第5题
a．如果在今后6个月中。利率下跌50个基本点。根据有效久期的预测，计算CIC和PTR两种绩券的价格变化率。 b．如果6个月后CIC的实际价格为105．55，PTR的实际价格为104．15，计算每种债券6个月期的收益(百分比)。假设你决定在2002年6月1日购买债券。 c．华尔很惊讶，因为尽管利率下跌了50个基本点。CIC债券的实际价格变化率大于有效久期的预测值。同时。PTR债券的的实际价格变化率小于有效久期的预测值。解释为何CIC债券的实际价格变化较大。而PTR债券的的实际价格变化较小。
第6题
A.如果预期利率上升，其利率期限结构是向上倾斜的
B.如果预期利率下降的幅度较小，其利率期限结构虽然是向上倾斜的，但含溢价的曲线与不含溢价的曲线趋向于重合
C.预期利率下降较多，其利率期限结构是向下倾斜的
D.长期债券是一组短期债券的理想替代物，长短期债券取得相同的利率，即市场是均衡的
第7题
A.如果预期利率上升,其利率期限结构是向上倾斜的
B.如果预期利率下降的幅度较小,其利率期限结构虽然是向上倾斜的,但含溢价的曲线与不含溢价的曲线趋向于重合
C.预期利率下降较多,其利率期限结构是向下倾斜的
D.长期债券是一组短期债券的理想替代物,长短期债券取得相同的利率,即市场是均衡的
